Спекулятивный рынок: цену биткоина со $150 до $1000 подняли два бота в 2013 году

Ученые из университета Тель-Авива (Израиль) и Талсы (США) в исследовании «Ценовые манипуляции в экосистеме Биткоин», опубликованном в журнале «Journal of Monetary Economics», привели пример того, как несколько участников рынка могут сильно влиять на цену валюты. Исследователи обнаружили, что за ростом стоимости биткоина в 2013 году со $150 до $1000 стояли два бота Маркус и Вилли, пишут AIN.UA.

«Основываясь на тщательном анализе с обширной проверкой данных, исследование показывает, что подозрительная торговая активность, скорее всего, привела к беспрецедентному скачку ставки USD-BTC в конце 2013 года. Тогда цена [криптовалюты] подскочила с $150 до более чем $1000 за 2 месяца», — цитирует ученых TechCrunch.

Исследователи анализировали подозрительную торговую активность на бирже Mt. Gox за конец 2013 года. В этот период мошеннические сделки коснулись 600 000 биткоинов, оцененных в $180 млн. Ценовые манипуляции в первую очередь происходили через двух ботов — Маркуса и Вилли. Выглядело так, что они проводят реальные сделки. На самом деле, боты не владели биткоинами, которыми торговали. Но их активность провоцировала увеличение объемов торговли на бирже, что было выгодно Mt. Gox, которая зарабатывала на комиссиях за транзакции.

Исследователи утверждают, что даже если не учитывать подозрительные сделки в общем объеме, Маркус и Вилли все равно влияли на активность трейдеров на биржах. Так в дни, когда боты торговали, цена биткоина к доллару росла в среднем на 4%. В дни без подозрительных сделок цена немного падала.

Ученые также указывают на возможную связь Вилли с основателем Mt. Gox Марком Карпелесом. С помощью манипуляций он мог пытаться скрыть потери от кражи около 650 000 биткоинов в 2011 году. Несмотря на это, биржа закрылась в 2014 году.