Мировые банки намерены ужесточить правила игры в банковской отрасли

Совет по финансовой стабильности (FSB) и Базельский комитет по банковскому надзору сделали заявления о намерении в 2013 году предпринять некоторые шаги в связи с участившимися случаями нарушения внутрибанковских процедур, приводящих к дестабилизации ситуации на рынках. Завершить разработку новой модели оценки операционных рисков Базельский комитет планирует к концу 2014 года, информирует UBR.ua со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что задуматься об ужесточении правил игры в отрасли мировых регуляторов побудили банковские скандалы последнего времени, включая многомиллиардные потери банков JPMorgan Chase&Co. и UBS.

Так, JPMorgan понес потери в результате ошибочной торговой стратегии на рынке. Банк делал ставку на повышение цен на ряд инструментов, однако вынужден был зафиксировать убытки после того, как цены пошли в обратном направлении.

В общей сложности деятельность сотрудника JPMorgan Бруно Мишеля Иксиля по прозвищу “Лондонский кит”, который открыл на рынке кредитно-дефолтных свопов позиции на сотни миллиардов долларов, нанесла банку ущерб в $4,4 млрд.

Между тем, суд Лондона приговорил бывшего трейдера UBS AG Квеку Адоболи, который нанес банку убыток в размере $2,3 млрд в результате несанкционированных операций, к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве. Потери UBS от несанкционированных операций трейдера стали рекордными в британской истории.

Освальд Грюбель, который потерял пост CEO UBS в связи с этим скандалом, ранее заявил, что шокирован тем, что трейдер может нанести банку ущерб такого масштаба. Новый глава швейцарского банка Серджио Эрмотти ускорил темпы сокращения инвестбанковских операций UBS и в октябре объявил о намерении уволить 10 тыс. сотрудников по всему миру, при этом значительная часть сокращений придется на указанное подразделение.

Регуляторы обеспокоены тем, что у банков, возможно, нет средств, достаточных для покрытия всех своих операционных рисков. Кроме того, в ряде случаев банки, по-видимому, недостаточно серьезно относятся к проблеме, часто необдуманно сокращая расходы на бэк-офис и программное обеспечение.

“Банки стараются сделать больше, затрачивая меньше, так что неудивительно, что риск стремительно растет, – отмечает высокопоставленный член FSB Джули Диксон, отвечающая в совете за новую инициативу. – Это вопрос куда шире, чем вопрос о достаточности капитала”.

Традиционно 50-75% капитальных резервов банков создаются для покрытия кредитных рисков, порядка 10-20% – для покрытия операционных рисков, а остальное – торговых рисков. Теперь регуляторы задумались о повышении требований к резервам, формируемым для покрытия операционных рисков.

В частности, о намерении улучшить стандарты оценки операционных рисков заявил глава Базельского комитета, председатель центробанка Швеции Стефан Ингвес. Согласно недавно сделанному заявлению чиновника, это одно из направлений в котором будет работать комитет в 2013 году.

Кроме того, комитет обсудит вопрос о том, стоит ли обязать банки создавать дополнительные резервы, если они предпочтут использовать не стандартную, а собственную модель оценки операционных рисков.

Критики существующей модели указывают, среди прочего, на то, что нынешние критерии оценки операционных рисков слишком тесно привязаны к размеру выручки банка и, значит, могут указывать на снижение риска во времена экономического спада, хотя в реальности ситуация может быть обратной. Разработку новой модели Базельский комитет планирует завершить к концу 2014 года.

По мнению партнера Deloitte Тима Томпсона, изменение модели для оценки операционных рисков может быть выгодно для всей отрасли, поскольку существующие критерии зачастую являются неприемлемыми сразу по двум причинам: с одной стороны они чрезвычайно сложны, а с другой – не стимулируют руководство банков в должной мере сокращать подверженность банков рискам. “Процедура пересмотра позволит Базельскому комитету действительно улучшить ситуацию по сравнению с нынешней”, – считает Т.Томпсон.